S&P 500 Futures تستعد في Critical 5،975–5،980 Concture: 5 يونيو Playbook

يفتح الانهيار والاحتفال فوق 5،980.75 جولة نحو 6000 إلى 6،039 ؛ فشل أقل من 5،975.50 الأهداف 5،944.50–5،876.50. لتحديد التحيز ، استخدم VWAP وملاءمة الملف الشخصي على الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق ، H4 ، والمخططات اليومية (6 أشهر).

1. نظرة عامة وسياق

منذ 19 مايو ، تم توجين S&P 500 E-Mini Futures (ES M2) أقل بقليل من رقم 6000 جولة. خلال الدورتين الأخيرين ، ارتفع السعر مرارًا وتكرارًا فوق 5،980.75 (POC لملف حجم الجلسة لمدة 5 دقائق) ولكن لم يستطع الحفاظ على الزخم لأغلق فوق 6000. في بداية التداخل في 5 يونيو/حزيران لندن/نيويورك ، تتأرجح ES ما بين 5،980.75 (POC الأزرق الفاتح) و 5،975.50 (الحافة السفلية لمنطقة القيمة 5 دقائق). من المحتمل أن يحدد هذا النطاق الضيق – 5،975.50–5،980.75 – اتجاه بقية جلسة يوم الخميس.

• الرسم البياني اليومي (6 أشهر VP & VWAP):

  • مقاومة: 6000 (سقف نفسي) ، ثم 6،081–6،130 (عقدة التوزيع).

  • يدعم: 5،954–5،944.50 (آخر 5 دقائق POC محاذاة مع VWAP اليومية) ، ثم 5،876 (VPOC اليومية) ، 5،827 (VAH/VAH اليومية).

• الرسم البياني لمدة أربع ساعات (VP & VWAP الأسبوعية):

  • مقاومة: 5،992–6،001 (العقدة الأسبوعية ذات الحجم العالي).

  • يدعم: 5،915 (VWAP الأسبوعية) ، 5،885.50 (قيمة H4 منخفضة) ، ثم 5،853.25 (انخفاض الملف الشخصي الأسبوعي).

• الرسم البياني لمدة 5 دقائق (جلسة VP & VWAP):

  • POC العلوي: 5،980.75 (منقط فات الأزرق).

  • حافة القيمة السفلية: 5،975.50 (البط البري).

  • VWAP (5 دقائق): يرتفع حاليًا ، ويجلس بالقرب من 5،962.50 ، مما يوفر دعمًا ديناميكيًا متوسطًا.

2. مستويات المفاتيح للمشاهدة (في جميع الأوقات في نقاط سعر ES)

1. النطاق الفوري

   • المقاومة (5 دقائق POC): 5،980.75

   • الدعم (5 دقائق فال): 5،975.50

2. الأهداف الصعودية

   • الزناد الأول: أغلق وعقد فوق 5،980.75 – 5،981.00

   • التالي: 5،992.00 (H4 VP عالية الكثافة) ، ثم 6000.00 (رقم مستدير).

   • الثانوية: 6،010.00–6،023.00 (منطقة قيمة H4 وعقدة VP).

   • ممتد: 6،039.50 (VP Edge اليومية) ، 6،069.00 (امتداد VWAP اليومي).

3. الأهداف الهبودية

   • الزناد الأول: استراحة وعقد أقل من 5،975.50

   • التالي: 5،962.50 (ارتفاع 5 دقائق VWAP ، التقاء H4/VWAP).

   • الثانوية: 5،953.50 (مستوى 5 دقائق POC ، H4 منطقة منتصف القيمة).

   • الثلاثية: 5،944.50 (5 دقائق فال ، التقاء الفوب اليومي).

   • منطقة الخطر: 5،876.00 (VPOC اليومية) ، 5،827.50 (Daily Val).

4. الدعم الهيكلي (يوميا)

   • إذا فقدت ES 5،944.50 ، فقد يمتد البائعون إلى 5،876.00–5،827.50.

   • توفر VWAP الأسبوعية عند 5،915.00 و H4 VAH عند 5،885.50 عروضًا وسيطة.

3. سيناريوهات التداول وكتاب اللعب

3-1 السيناريو الصعودي (التحيز الطويل)

• دخول:

  • عنيف: أدخل طويلًا على إغلاق من 1 إلى 2 من 5،980.75 على قضبان مدتها 5 دقائق (تأكد مع ارتفاع VWAP لمدة 5 دقائق).

  • محافظ: انتظر حتى يتم إخراج 6،000.00 في اليوم (شمعة الرسم البياني اليومية تغلق فوق 6000 يضيف الإدانة).

• التوقف الأولي:

  • أسفل مساحة القيمة 5 دقائق منخفضة عند 5،975.50 (مخزن مؤقت واحد).

  • بدلاً من ذلك تحت 5 دقائق VWAP عند 5،962.50 إذا ركوب دافع أكبر.

• أهداف الربح:

  1. الهدف 1: 5،992.00 (عقدة H4 عالية الحجم).

  2. الهدف 2: 6،000.00 (المحور النفسي).

  3. الهدف 3: 6،010.00–6،023.00 (مجموعة على H4/DAILY VP).

• درب وإدارة:

  • بمجرد أخذ 6000 ، توقف درب إلى التعادل أو أقل بقليل من 5،980.75.

  • إذا استمر الزخم ، فانتقل إلى ما يقل قليلاً عن 5،992.00 بالنسبة للجزئات ؛ امسك الباقي نحو 6،023.00.

3-2 سيناريو هبوطي (تحيز قصير)

• دخول:

  • عنيف: قصير في كسر وملعب أقل من 5،975.50 على قضبان 5 دقائق (تأكد مع تسطيح/انحدار الميل 5 دقائق).

  • محافظ: انتظر لإعادة اختبار 5،980.75 بعد فشل داخل اليوم في استعادة ذلك ، قصيرة على الرفض.

• التوقف الأولي:

  • أعلى بقليل من 5،980.75 (1-2 القراد فوق POC).

  • بدلاً من ذلك ، أعلى من 5،992.00 إذا كان يستخدم إدخال تراجع أعمق.

• أهداف الربح:

  1. الهدف 1: 5،962.50 (ارتفاع 5 دقائق VWAP + H4 VWAP التقاء)

  2. الهدف 2: 5،953.50 (5 دقائق POC و H4 في منتصف القيمة).

  3. الهدف 3: 5،944.50 (5 دقائق Val & Daily VWAP).

  4. ممتد: 5،876.00 (VPOC اليومية) ، 5،827.50 (Daily Val).

• درب وإدارة:

  • بعد أن تم أخذ 5،962.50 ، توقف إلى التعادل أو فوق 5،975.50 بقليل.

  • مرة واحدة 5،953.50 مطبوعة ، تشديد إلى أعلى بقليل من 5،962.50 للعقود المتبقية.

4

1. الرسم البياني لمدة 5 دقائق (جلسة VP & VWAP):

   • يُظهر ملف تعريف الصوت لمدة 5 دقائق مساحة قيمة حادة تتراوح بين 5،975.50 و 5،980.75.

   • VWAP في 5 دقائق يرتفع ويحدد حوالي 5،962.50-أي تجارة مستمرة فوق هذا الخط تدعم إمالة صعودية.

   • لاحظ ما إذا كانت مجموعات الحجم فوق POC أو أسفل VAL ؛ حجم الاختراق هو المفتاح.

2. الرسم البياني لمدة أربع ساعات (VP & VWAP الأسبوعية):

   • تقع VWAP الأسبوعية (حوالي 5،915.00) أقل بكثير من السعر الحالي – تظل عمليات السيطرة على نطاق واسع طالما تبقى ES فوق 5،915.

   • يُظهر ملف تعريف حجم H4 عقدة رئيسية عند 5،992.00 وعقدة دعم حوالي 5،885.50–5،915.00.

   • استخدم H4 VWAP SLOPE: لا يزال يرتفع بلطف ، لذلك تميل لفترة طويلة فوق 5،915 ؛ دعم H4 قوي عند 5،885.50 إذا وصل السعر إلى هناك.

3. الرسم البياني اليومي (6 أشهر VP & VWAP):

   • تقع Daily VWAP (6 أشهر) بالقرب من 5،954.00–5،944.50 منطقة-مع دعم مدته 5 دقائق عند 5،944.50.

   • إن قرب أقل من 5،944.50 من شأنه أن يشير إلى فقدان الاتجاه الصعودي متوسطًا ومن المحتمل أن يتسارع نحو 5،876.00–5،827.50.

   • يحتاج الثيران إلى الاستعادة والإغلاق يوميًا فوق 6000 للحفاظ على الاتجاه لمدة ستة أشهر سليمة (أعلى مستويات).

5. نصائح إدارة المخاطر وتنفيذها

• تغيير حجم الموقف: بالنظر إلى قيمة علامة ES (12.50 دولارًا لكل 0-25) ، فإن المخاطرة 10 بقايا (حوالي 125 دولارًا) لكل عقد على استراحة POC لمدة 5 دقائق يمنح مساحة لضوضاء السعر ولكنها تبقي المخاطر معقولة. ضبط الحجم إذا توقف أكثر إحكاما (على سبيل المثال ، 5 القراد).

• تأكيد الحجم: لا تدخل مطلقًا على لمسة مستوية – انظر إلى زيادة الحجم عند اندلاع 5،980.75 أو انهيار 5،975.50.

• اعتبارات وقت اليوم:

  • يميل التداخل في لندن/نيويورك (08: 00-11: 00 ET) إلى رؤية السيولة العالية-على السعي لتحقيق الانهيار/انهيار POC لمدة 5 دقائق.

  • كن حذرًا بعد الساعة 09:30 بالتوقيت الشرقي ؛ قد يقطع السعر بمجرد فتح جلسة الولايات المتحدة بالكامل إذا لم يكن هناك محفز واضح.

6. عينة تنفيذ التجارة داخل اليوم (طويل)

1. 8:15 ET: اختبارات ES 5،980.75 على مدار 5 دقائق ، يطبع إغلاق لمدة 5 دقائق عند 5،980.75 مع حجم أعلى من المتوسط.

2. الدخول (8:20 بالتوقيت الشرقي): اذهب منذ فترة طويلة عقد في 5،981.00.

3. قف: مكان توقف عند 5،975.25 (أقل من 5،975.50). (خطر = 5-75 نقطة ~ 287.50 دولار.)

4. الهدف الأول: 5،992.00 – توسيع نطاق نصف في هذا المستوى.

5. أثر: تحرك التوقف إلى التعادل مرة واحدة 6000 مطبوعة. عقد العقد المتبقي إلى 6،010-6،023.

(هذا التحليل مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة تداول. قم دائمًا بإجراء العناية الواجبة واستشر مستشارك المالي قبل اتخاذ القرارات التجارية.)